Trading Volatility 2018 Gagnez du bitcoin gratuit

Vous ne voulez probablement même pas y penser, mais ce marché haussier ne durera pas éternellement. 1 Il y aura un marché baissier aux États-Unis aux États-Unis. Les investisseurs non diversifiés risquent des pertes similaires à celles de la crise financière de 2000 et de la crise financière de 2008. Le piège est que nous ne savons pas quand. Tous les ours perma restants subissent encore des pertes, s’asseyant inutilement en espèces ou se faisant écraser par des crypto-monnaies.

Personnellement, j’aime un portefeuille agressif de la Modern Portfolio Theory avec une pondération importante en actions, mais avec une modification importante. J’aime découper une petite partie de mon portefeuille et le consacrer à des opérations sur la volatilité induite par les processus, à savoir une volatilité longue par moments et une volatilité courte par la suite.


XIV, qui était le choix privilégié de l’ETP à volatilité courte, a subi un choc catastrophique en février 2018 et les investisseurs ont perdu des centaines de millions de dollars. Avant de faire faillite, XIV était le fonds incontournable qui a été rentré plus de 10 fois depuis sa création en 2010. De nombreuses personnes ont perdu la quasi-totalité de leur investissement et divers gestionnaires de fonds professionnels ont été licenciés parce que ils ignoraient ce qu’ils faisaient et ignoraient les signes de trouble des actifs sous-jacents (VIX Futures). La calamité était si grave que certains courtiers ont interdit l’achat de courts volatilité Les ETP doivent essayer de protéger l’investisseur moyen (un peu tard pour cela, vous ne pensez pas?).

Si le côté court de la volatilité n’est pas rentable, il est préférable d’acheter et de conserver des ETP à volatilité longue, tels que VXX? VXX et les ETP UVXY TVIX à effet de levier 2x subissent une dégradation à long terme, en grande partie à cause du fait que ces fonds suivent les VIX Futures qui sont le plus souvent en état de contango. Sans passer au technique, il devrait suffire de souligner que VXX est passé de plus de 100 000 dollars (ajusté pour tenir compte des fractionnements inverses multiples) à 27 dollars au cours de sa vie depuis sa création il y a 9 ans.

Nos indicateurs de volatilité nous placent dans des liquidités, une volatilité longue ou une volatilité courte basées sur des mesures quotidiennes de diverses composantes du marché de la volatilité afin de nous fournir un cinquième actif flexible (les autres étant les actions, les obligations, l’immobilier et les produits de base). Bitcoin code d’activation de l’argent adder Pour aller encore plus loin dans la diversification, nos indicateurs de volatilité sont composés de multiples indicateurs de composants non liés. Aucun indicateur n’est parfait et les nôtres ne font pas exception. Lorsqu’ils ne s’entendent pas sur ce qu’il faut faire, nous déplaçons notre allocation de volatilité dans les liquidités (c’est d’ailleurs comment nous avons survécu au marché de la volatilité de février implosé).

En plus d’être entièrement automatisés, nos algorithmes VRP + VXX Bias présentent un aspect vraiment intéressant: ils nous permettent d’investir dans un actif non corrélé à d’autres actifs. C’est la clé d’une bonne diversification au sein d’un portefeuille. Pourquoi? En effet, si vous diversifiez à l’aide d’un actif fortement corrélé à un autre actif investi, vous ne le faites que par nom alors que les deux actifs ont à peu près les mêmes performances.

Le revers de la médaille d’actif non corrélé, cependant, est le fait que nos indicateurs seront parfois à la traîne du marché. Jusqu’ici, 2018 a été pitoyable et cela peut être frustrant si vous ne regardez pas la situation dans son ensemble. Comment fonctionnent les guichets automatiques bitcoin? C’est-à-dire qu’un portefeuille bien diversifié et bien équilibré excellera à long terme.

À tout moment, il y aura un actif en retard dans un portefeuille diversifié. Les investisseurs avisés ne suppriment pas simplement une classe d’actifs après un mauvais mois / année – ils se rééquilibrent et se concentrent sur leur processus en sachant que le prochain exercice devrait aboutir à un résultat totalement différent. Sinon, l’investisseur se retrouve avec un portefeuille moins diversifié, comportant un risque plus élevé et un potentiel de rendement à long terme plus faible.

Les abonnés de Trading Volatility + ont accès à nos indicateurs VRP et VXX Bias, à nos données intraday, reçoivent des e-mails contenant des alertes de modification préliminaire et finale pour chacun des indicateurs ainsi que nos résumés quotidiens, et interagissent avec notre communauté privée de traders de volatilité sur le forum. . Si vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus sur nos services sur notre page S’abonner.

Comme toujours, les valeurs des indicateurs de chaque jour, les déclencheurs d’achat / de vente, le résumé des performances de l’échange et les courbes des actions sont suivis dans les feuilles de calcul associées au bas de notre page Souscription. Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre stratégie et nos indicateurs de trading sur notre page Stratégie.

1 Les gens futés aiment prétendre savoir pourquoi ce marché haussier va se terminer: fin des mesures de relance budgétaire, hausse des taux d’intérêt, inflation, déflation, stagflation, contagion de la récession mondiale, endettement excessif, ratio P / E élevé, guerres commerciales, etc. Personne ne sait pourquoi ni quand, et l’investisseur moyen est peu susceptible de deviner quand, comment cela se passe et d’être capable d’investir de manière appropriée.

Les résultats sont basés sur des résultats de performance simulés ou hypothétiques comportant certaines limitations inhérentes. Contrairement aux résultats présentés dans un enregistrement de performances réelles, ces résultats ne représentent pas les transactions réelles. De plus, étant donné que ces transactions n’ont pas été réellement exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-compensé ou surestimé l’impact, le cas échéant, de certains facteurs de marché, tels que le manque de liquidité. Les programmes de trading simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu’ils sont conçus avec le recul. Aucune représentation n’est faite qu’un quelconque compte générera ou est susceptible de générer des profits ou des pertes similaires à ceux présentés. Les résultats hypothétiques et de backtest ne tiennent pas compte des coûts associés aux commissions de transaction ou aux coûts d’abonnement. La méthode consistant à utiliser les valeurs de clôture de 16h00 HE pour SVXY, VXX et ZIV en tant que prix de transaction approximatifs pour les indicateurs nécessitant le règlement des contrats à terme VIX et VIX à 16h15 (HE), constitue également un écart de performance supplémentaire dans les backtests.

Les résultats sont basés sur des résultats de performance simulés ou hypothétiques comportant certaines limitations inhérentes. Contrairement aux résultats présentés dans un enregistrement de performances réelles, celles-ci les résultats ne représentent pas le trading réel. De plus, étant donné que ces transactions n’ont pas été réellement exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-compensé ou surestimé l’impact, le cas échéant, de certains facteurs de marché, tels que le manque de liquidité. Les programmes de trading simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu’ils sont conçus avec le recul. bitcoin generator android apk Il n’est pas indiqué qu’un compte générera ou est susceptible de générer des profits ou des pertes similaires à ceux-ci. Les résultats hypothétiques et de backtest ne tiennent pas compte des coûts associés aux commissions de transaction ou aux coûts d’abonnement. La méthode consistant à utiliser les valeurs de clôture de 16h00 HE pour SVXY, VXX et ZIV en tant que prix de transaction approximatifs pour les indicateurs nécessitant des contrats à terme VIX et VIX à 16h15 HE est également différente.

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Les résultats sont basés sur des simulations ou des hypothèses. performance résultats qui ont certaines limitations inhérentes. Contrairement aux résultats présentés dans un enregistrement de performances réelles, ces résultats ne représentent pas les performances réelles. commerce. De plus, étant donné que ces transactions n’ont pas été réellement exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-compensé ou surestimé l’impact, le cas échéant, de certains facteurs de marché, tels que le manque de liquidité. Les programmes de trading simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu’ils sont conçus avec le recul. Aucune représentation n’est faite qu’un quelconque compte générera ou est susceptible de générer des profits ou des pertes similaires à ceux présentés. Backtest hypothétique résultats ne tenez pas compte des coûts associés aux commissions commerciales ou aux coûts d’abonnement. La méthode consistant à utiliser les valeurs de clôture de 16 h 00 HE pour XIV, VXX et ZIV en tant que prix approximatifs des échanges pour des indicateurs qui exigent que les contrats à terme VIX et VIX soient réglés à 16 h 15 HE.

Le FNB REX VolMAXX Long VIX Stratégie à terme hebdomadaire (VMAX) et le FNB REX VolMAXX Short VIX Stratégie à terme hebdomadaire (VMIN) ont déposé des déclarations d’inscription supplémentaires qui révisent leurs stratégies de placement principales déclarées. Les Fonds prévoient d’investir principalement dans les contrats à terme VIX dont l’expiration s’élève dans un délai de deux à six mois, plutôt que dans les contrats à terme VIX dont l’expiration s’élève à moins d’un mois, comme c’était le cas auparavant. À compter du 7 mars 2018, les Fonds prévoient commencer à investir dans des contrats à terme VIX dont l’expiration est supérieure à un mois. Ils peuvent donc avoir une exposition aux contrats à terme VIX dont le temps moyen pondéré est supérieur à pourrait être sensiblement supérieur à, un mois. frais d’échange de bitcoins En outre, à compter du 25 avril, 2018, le nom de VMAX sera remplacé par «FNB de stratégie à terme REX VolMAXX TM Long VIX» et le nom de VMIN sera remplacé par «FNB de stratégie à terme REX VolMAXX MC Short VIX».

Historiquement, l’impact des fluctuations de l’indice VIX Index 1 sur le prix d’un contrat à terme VIX, également appelé «bêta», a augmenté à mesure qu’un contrat approche de la date d’échéance. 2 En augmentant le délai moyen pondéré jusqu’à l’expiration des contrats à terme VIX détenus par les Fonds, il est possible, et même probable, que le «bêta» des Fonds par rapport à l’Indice VIX diminue. De plus, étant donné que les exigences de marge pour les contrats à terme VIX à échéance plus longue tendent à être inférieures aux exigences de marge pour les contrats à terme VIX à échéance plus courte, 3 REX prévoit que cette révision de la stratégie de placement principale permettra aux Fonds de réduire leur exposition aux risques sous-jacents. Fonds et ETN. 4

Les résultats sont basés sur des résultats de performance simulés ou hypothétiques comportant certaines limitations inhérentes. Contrairement aux résultats présentés dans un enregistrement de performances réelles, ces résultats ne représentent pas les transactions réelles. De plus, étant donné que ces transactions n’ont pas été réellement exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-compensé ou surestimé l’impact, le cas échéant, de certains facteurs de marché, tels que le manque de liquidité. Les programmes de trading simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu’ils sont conçus avec le recul. Aucune représentation n’est faite qu’un quelconque compte générera ou est susceptible de générer des profits ou des pertes similaires à ceux présentés. Les résultats hypothétiques et de backtest ne tiennent pas compte des coûts associés aux commissions de transaction ou aux coûts d’abonnement. Des différences de performances supplémentaires dans les backtests découlent de la méthodologie consistant à utiliser les valeurs de clôture de 16h00 HE pour XIV, VXX et ZIV en tant que prix de transaction approximatifs pour les indicateurs nécessitant le règlement des contrats à terme VIX et VIX à 16h15 HE.